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隐含波动率有所回落

发布日期:2024-05-14 01:47    点击次数:63

  1月24日,沪深两市探底回升,呈V形反弹。截至收盘,上证指数涨1.8%、深成指涨1.0%、创业板指涨0.51%、科创50涨0.07%。资金方面,沪深两市成交额为7669亿元,外资净流出5.39亿元。四大指数全线收红,股指期权品种也全线走强。

  盘后数据显示,50ETF期权市场活跃度上升,持仓量略有下降。当日期权总持仓2373493张,较前一交易日减少41536张。其中,认购持仓1484074张,较前一交易日减少66943张;认沽持仓889419张,较前一交易日增加25407张。持仓量PCR为0.5993,较前一交易日提升0.0422。与此同时,全市场合计成交2757424张,较前一交易日增加344765张。其中,认购成交1573312张,较前一交易日增加279731张;认沽成交1184112张,较前一交易日增加65034张。成交量PCR为0.7526,较前一交易日下降0.1125。

  其余期权品种成交活跃度多数上升。沪300ETF期权成交量为2264584张,持仓量为1880795张,成交额为12.813亿元;500ETF期权成交量为1831388张,持仓量为1002203张,成交额为16.557亿元;华夏科创50ETF期权成交量为794807张,持仓量为1287180张,成交额为2.323亿元;易方达科创50ETF期权成交量为388737张,持仓量为596988张,成交额为0.906亿元;深100ETF期权成交量为154451张,持仓量为227645张,成交额为0.687亿元;创业板ETF期权成交量为1517032张,持仓量为1603178张,成交额为6.512亿元;深300ETF期权成交量为338388张,持仓量为352825张,成交额为1.939亿元;深500ETF期权成交量为350437张,持仓量为339689张,成交额为3.749亿元;上证50股指期权成交量为65919张,持仓量为78038张,成交额为2.335亿元;沪深300股指期权成交量为144476张,持仓量为182924张,成交额为8.068亿元;中证1000股指期权成交量为213061张,持仓量为183012张,成交额为24.726亿元。

  当前,各品种期权购沽隐含波动率回落,但整体仍处于历史均值上方,合成标的收平,期权市场情绪偏谨慎。

  操作策略上,短线来看,品种日内波动加大,建议关注Gamma策略,单腿策略的投资者需要注意隐含波动率回落风险,防范“做对方向仍亏损”。中长线来看,各大指数估值处于历史低位,下方空间有限,但上涨压力也较大,持有现货或期货多头的投资者建议构建备兑策略,以降低持仓成本为主,仓位较低的投资者则可卖出看跌期权进行战略性建仓,也可利用合成标的把握股市的抄底机会。(作者单位:方正中期期货)



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